实际就是对变量求特征值，按照特征值大小，选出对应的特征变量作为对原本变量的线性组合，从而降维。

统计学上的解释，找到新的变量Y1为X的线性组合，使得方差最大，从而找到信息量大的轴，对原始轴进行线性变换，变为新轴。

没什么好讲的，如果矩阵不可逆，尝试添加扰动，使其可逆，正定。

如果非方阵，用特征值分解SVD。